求解第6题

请问Frontier的t值怎么看是否显著呢？

我国制造业转移相关数据如何测度

DCC-GARCH模型theta（1）不显著怎么办

你好，2sls用完工具变量iv，P值都不显著，还有第一阶段也有一个不显著怎么办

请问下 我是农村发展 申农业经济管理博 然后老师让补一下经济学内容 这里面需要补哪些数学呀 0基础

最小二乘法对随机干扰项方差的估计。求问2.4.6中n-2的证明获得过程，只知道这个很可能是自由度

大佬 我现在有个小问题想请教一下您 我用eviews做论文 就是检验收入与消费的协整关系建立误差修正模型以及后续的检验 但是现在有两个一阶差分后平稳的时间序列数据 但是通不过协整检验 研究方向明显是要通过的 用的是eg检验法 能不能建立var模型再johansen协整检验 或者有其他的方法通过检验吗？ 🙏🙏谢谢了

你好大佬，我有一个Eviews的操作问题想请教一下 我的一个实证分析论文选题是进出口贸易对经济发展的影响，被解释变量选择的是GDP，解释变量是货物进出口总额和服务进出口总额，控制变量分别是二氧化碳排放量，汇率，CPI，失业人数和创新水平（专利数衡量），目前Eviews分析时遇到了一个问题：选择的是近十年数据进行分析，通过逐步回归最后保留了货物/服务进出口总额，汇率，失业率四个自变量，判断是不存在多重共线性了的（VIF值都小于10），但此时进行怀特检验显示观测值太少，于是又加入了5年数据再次进行同样步骤又显示自由度不够，这个意思是又存在多重共线性了嘛？（此时我将失业率删除后可以进行怀特检验并显示不存在异方差）这种情况下应该怎么修正实验呢？或者直接在模型中留下这两个解释变量和一个控制变量然后得出结论，这样是否可行呢？

这个一直报错是咋回事啊

请问这个是截面数据还是面板数据还是都不是呢 求求解答

请问你知道打勾的迭代映射具体怎么做吗