导出/导入是将游戏工程整体打包成单个文件/解包以继续编辑的功能。比起工程原有的一堆yy、gml文件和多层的文件夹结构，单个文件保存/传输都比较方便。
其他人做的游戏，是可以导入的，前提是给你的是源文件导出的包（yyz）而不是编译后的执行档（zip），即使yyz文件的本质也是zip压缩包。
至于图片在哪……视作者做法而定，咱这样GM8结构守旧派会放到sprite文件夹里，新派没有这样的限制。
以上是对于字面问题的回答。如果楼主并不是想导入工程而是想拆别人做的游戏，这些回答可能不适用。